Estadísticas de Mercado: Variación S&P500 por día

Inaugurando la nueva sección del blog denominada “Estadísticas de Mercado” pasamos a analizar los datos que vemos en el cuadro adjunto.

Tomando los precios de cierre de las 250 ruedas de operación del S&P500 del último año, es decir, desde el lunes 18/06/2007 hasta el viernes 13/06/2008, obtuvimos las variaciones promedio por día de la semana.

Creo que a partir de éstos datos se pueden sacar algunas conclusiones interesantes, sobre todo para traders de corto plazo.

Vemos que en promedio en el último año el S&P500 cayó un 0,039% por día. Los días viernes fueron lejos los días en que más cayó el índice, teniendo una caída promedio de 0,276%, muy superior al resto de los días de la semana.

Esto se puede explicar teniendo en cuenta que son muchos los traders de corto plazo que compran un papel el lunes o martes para venderlo luego el día viernes al cierre de la semana. Este tipo de trading es muy común, sobre todo teniendo en cuenta que a muchos traders no les gusta dejar una posición abierta durante el fin de semana para evitar un posible gap que se pueda producir de viernes a lunes.

Entonces, teniendo en cuenta estos datos, de ser traders de corto plazo tal vez nos convenga cerrar nuestras posiciones el jueves en lugar del viernes, o el viernes a primera hora, para evitar la caída del día viernes producida por aquellos traders que suelen cerrar posiciones al cierre de la semana. Personalmente me pareció un dato importante a tener en cuenta y lo quería compartir con mis lectores.

El día de mayor suba fue el día martes, pero en este caso no fue tan importante la diferencia con el resto de los días, como si fue el caso del día viernes, por lo que no me parece correcto sacar alguna conclusión al respecto.

Seguiremos obteniendo datos estadísticos del mercado y los distintos activos, que nos puedan brindar información interesante para nuestras decisiones de inversión.